劉 言
Yan Liu
准教授、博士（理学）
- 2015年早稲田大学数学応用数理専攻博士課程修了
- 早稲田大学助手・助教、京都大学大学院情報学研究科助教、
- 早稲田大学重点研究領域「数理科学研究所」講師を経て
- 2022年より現職
- 日本統計学会小川研究奨励賞受賞
- 専門分野：数理統計学、時系列解析、統計的金融工学、データ科学
- 主要担当科目：確率と統計の基礎、確率統計概論、時系列解析
- 著書：Empirical Likelihood and Quantile Methods for Time Series（共著、Springer、2018年）、Research Papers in Statistical Inference for Time Series and Related Models（編著、Springer、2022年）
研究内容
我々を取り巻く環境は不確実性が付きまとうことがよくあります。このような不確実性の伴う現象から、数理的手法を用いて、法則性を見出すのは私の仕事です。とりわけ時間とともに変動する観測データの統計解析、即ち時系列解析に従事しています。時系列解析はもとより多方面において応用をもちます。なかでも金融時系列は未解明な部分が多く、需要がますます増大しています。例えば、金融データの幾何的特徴に着目してトポロジカルデータ解析（TDA）の手法を適用すると、金融危機が検出でき、今後は安心できる資産運用なども期待できます。
TDAを用いた金融危機の検出